1、正在合适相关基金分红前提的前提下，本基金每年收益分派次数最多为4次，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分派； 2、本基金收益分派体例分两种！现金分红取盈利再投资，投资者可选择现金盈利或将现金盈利从动转为响应类此外基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分派体例是现金分红； 3、基金收益分派后任一类基金份额净值不克不及低于面值；即基金收益分派基准日的任一类基金份额净值减去该类每单元基金份额收益分派金额后不克不及低于面值； 4、因为本基金A类基金份额不收取发卖办事费，而C类基金份额收取发卖办事费，各类别基金份额对应的可供分派利润将有所分歧。本基金统一类此外每一基金份额享有划一分派权； 5、法令律例或监管机关还有的，从其。 正在不违反法令律例、基金合同的商定以及对基金份额持有人好处无本色性晦气影响的环境下，基金办理人可调整基金收益的分派准绳和领取体例，不需召开基金份额持有会。

　　艾定飞先生！中国籍，使用物理博士，具有基金从业资历。2014年7月至2017年6月，就职于高盛集团金融部，任副总裁；2017年7月插手华商基金办理无限公司，曾任量化研究员；2017年9月13日至2019年10月23日担任华筹议化朝上进步矫捷设置装备摆设夹杂型证券投资基金的基金司理帮理；2018年11月26日至2019年12月18日担任华商动态阿尔法矫捷设置装备摆设夹杂型证券投资基金的基金司理；2019年9月17日起至今担任华商电子行业量化股票型倡议式证券投资基金的基金司理；2019年10月30日起至今担任华商计较机行业量化股票型倡议式证券投资基金的基金司理；2022年1月10日起至今担任华商大盘量化精选矫捷设置装备摆设夹杂型证券投资基金的基金司理；2022年8月18日起至今担任华商300智选夹杂型证券投资基金的基金司理；2023年11月27日起至今担任华商科创板量化选股夹杂型证券投资基金的基金司理；2025年5月28日起至今担任华商上证科创板分析指数加强型证券投资基金的基金司理；现任量化投资部总司理帮理。

　　注：办理费和托管费从基金资产中每日计提。每个买卖日通知布告的基金净值已扣除办理费和托管费，无需投资者正在每笔买卖中另行领取。

　　本基金的投资范畴为具有优良流动性的金融东西，包罗国内依法刊行上市的股票(包罗中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包罗国内依法刊行买卖的国债、央行单据、金融债券、支撑债券、处所债券、企券、公司债券、可转换债券(含可分手买卖可转换债券)、可互换公司债券、次级债券、中期单据、短期融资券、超短期融资券等)、货泉市场东西、债券回购、同业存单、银行存款(含和谈存款、按期存款及其他银行存款)、股指期货、资产支撑证券以及法令律例或中国证监会答应基金投资的其他金融东西(但须合适中国证监会相关)。 如法令律例或监管机构当前答应基金投资其他品种，基金办理人正在履行恰当法式后，能够将其纳入投资范畴。

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　　本基金投资于计较机行业上市公司，利用量化策略对计较机行业界定内的股票进行筛选并进行权沉的优化，力争正在计较机行业全体市场表示的同时，获得相对于业绩比力基准的持久不变超额收益。 资产设置装备摆设策略 本基金的资产设置装备摆设策略做为股票投资策略的辅帮手段，通过对宏不雅经济数据、本钱市场数据等因子建立量化模子，判断当前时点的市场风险，恰当调整各类资产的比例，适度降低组合系统性投资风险，提拔本基金的风险调整后收益。 股票投资策略 本基金的股票投资策略，以基金办理人量化团队自从开辟的多因子选股模子为焦点，投资策略将人工智能算法取基于大数据的量化策略相连系，采用完全遵照模子、投资规律性、除极端环境不进行报酬干涉的体例进行股票投资。本基金的多因子选股模子，采用典范多因子选股模子取人工智能算法相连系的体例进行建立，以典范多因子模子为根本，依托人工智能算法的强猛进修能力取自顺应性，跟从市场变化动态及时无效地调整因子选择取因子权沉，充实阐扬机械进修算法的非线性性，进修性取应变能力，优化多因子模子的捕获非线性关系能力、顺应性、风险节制能力取收益能力。 (1)因子库的成立 本基金办理人量化团队按照对中国证券市场运转特征的持久研究，目上次要拔取估值、成长、盈利、流动性和波动性等五大类因子建立本基金的因子库。将来，本基金办理人也将基于证券市场的成长变化以及消息科技手艺的前进，挖掘更多持久无效的因子纳入因子库。 1)估值因子！如市值、PE、PB等目标； 2)成长因子！净利润增加率、从停业务利润增加率、总资产增加率等目标； 3)盈利能力因子！如ROE、ROIC、发卖毛利率、发卖净利率、净利润/停业收入等目标； 4)流动性因子！成交额、换手率等目标； 5)波动性因子！振幅、涨跌幅及年化波动率等目标。 (2)人工智能算法 本基金正在保守多因子模子的根本上引入人工智能算法(目上次要为自顺应加强分类器算法)，通过不竭对汗青数据的锻炼进修，充实阐扬机械进修正在非线性和自顺应性等方面的计较能力，寻找无效因子并按照无效性的相信度付与因子权沉，发生新的顺应性更强并能捕获股票收益取因子间非线性关系的多因子模子，加强保守多因子模子的无效性。 具体建立体例如下！ 1)以股票的单个因子来定义和建立弱分类器。 2)通过不竭自顺应地轮回建立一系列弱分类器区分涨跌幅靠前的股票来优选，劣选股票分类。 3)正在轮回建立弱分类器过程中通过提高权沉的体例来着沉强调上个轮回分类错误的股票以达到改正上期分类错误的目标。 4)分析所有的弱分类器来建立最终的强分类器。 同时本基金将正在运做过程中按期优化取查验机械进修算法的无效性，恰当调整算法细节，提高模子取机械进修算法的无效性取极端前提下的表示性。 (3)股票筛选及投资组合建立 基于上述方式获得无效因子以及因子权沉，对股票正在各个因子长进行总打分，选择分析得分靠前的股票建立本基金的投资组合。 对于存托凭证投资，本基金将正在深切研究的根本上，通过定性阐发和定量阐发相连系的体例，精选出具有比力劣势的存托凭证。 计较机行业的界定 本基金界定的计较机行业包罗但不限于计较机硬件、PC及办事器硬件、公用计较机设备、根本软件及套拆软件、行业使用软件、IT外包揽事、系统集成及IT征询等范畴。 一般环境下，本基金将按照中信行业分类系统对计较机行业股票进行界定，包罗属于中信计较机一级行业分类的成分股的上市公司。跟着中国经济布局调整及财产升级的加速，计较机行业包罗的公司将发生变化，本基金将视现实环境将其纳入计较机行业。 若是将来基金办理人认为有更恰当的计较机行业界定尺度，正在履行需要的法式后，基金办理人有权对计较机行业的界定方式进行变动。

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　　本基金沉点投资于计较机行业上市公司，正在严酷节制投资风险的前提下，建立量化投资组合，力图为基金份额持有人获取持久不变跨越业绩比力基准的收益。